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Themenvorschläge Masterarbeiten

Themenvorschläge Masterarbeiten

 

1.      Infragilität in der Finanzwirtschaft*

2.      Generieren Fondsmanagerinnen zusätzliches Alpha?

3.      Die Erlösquoten von vor- und nachrangigen und besicherten und unbesicherten Anleihen

4.      Anleihenratings: Through the Cycle TTC vs. Point in Time PIT*

5.      Die Bewertung von Haftungen für Eigen- und Fremdkapital

6.      Die Prognose künftiger Kassazinsen und Zinsstrukturkurven

7.      Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Diskriminanzanalyse

8.      Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Logit/Probit-Modellen

9.      Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Ratings basierter Reduktionsmodelle

10.  Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Credit Spreads basierter Reduktionsmodelle

11.  Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Migrationsmatrizen*

12.  Moody’s KMV-Verfahren zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten

13.  Die Schätzung von risikoneutralen und risikoaversen Ausfallwahrscheinlichkeiten mittels Aktienkursen,
       Anleihekursen und CDS-Prämien

14.  Sind die Merton-Ausfallwahrscheinlichkeiten Frühindikatoren für Ratingänderungen?

15.  Statistische Analyse der Anleihenindizes REX, RDAX und iBoxx

16.  Der Einfluss von Algotradern auf die Volatilität von Aktienmärkten (Betreuer: Michael Murg)

17.  Unternehmensbewertung bei riskantem Fremdkapital*

18.  ESG-(Environmental, Social & Governance)-Investmentfonds: Renditen, Risiken und Performance

19.  Wie identifiziert man spekulative Blasen und wie kann man deren Platzen prognostizieren?*

20.  Hedonische Preisindizes

21.  Die Verteilung von Vermögen und Einkommen in Österreich

22.  Die Prognose von Anleiherenditen mit dem Black-Litterman-Verfahren

23.  Methoden zur Konstruktion von Anleiheindizes

24.  Die Renditeprognose mittels Black-Litterman-Verfahren

25.  Die Renditeprognose mittels historischer, impliziter und reverser Betafaktoren*

26.  Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen von Fama/French (1993, 2015) und Carhart (1997)

27.  Yield Spreads und Credit Spreads von Anleihen: Berechnung und Einflussfaktoren*

28.  Die Anwendungen des Merton (1974)-Modells und des KMV-Modells von Moody’s in der Praxis

29.  Dynamisches Hedging von Aktienportfolios mittels Delta und Delta-Gamma

30.  Das Hedging von Portfolios gegen das Wechselkursänderungsrisiko*

31.  Grundbuch statt Sparbuch?*

32.  Wie gut sind Robo-Advisors?*

33.  Wie gut sind Wikifolios?

34.  Renditen und Risiken von Investitionen in „Betongold“*

35.  Renditen und Risiken von Anlegerwohnungen*

36.  Schwarmintelligenz in der Finanzwirtschaft

37.  Wie misst man Glück?

38.  Anlegerentscheidungen in der Nullzinslandschaft*

39.  Die Effektivverzinsung von variabel verzinslichen Krediten

40.  Wie sinnvoll sind die Anleihenaufkaufsprogramme der Zentralbanken?*

41.  Fluch oder Segen von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPVs)

42. Wie sinnvoll sind Negativzinsen?*

43. Wie sinnvoll ist das Quantitative Easing?*

44. "Basel IV" ante portas*

45. Wie sinnvoll waren die Euro-Rettungsschirme?

46.  Ist der Wolkenkratzerindex ein Frühindikator für Börsen- und Konjunkturkrisen?

47. Ist die Gold-to-Oil-Ratio ein Krisenindikator?*

48. Anomalien am Finanzmarkt*

49. Smart-Beta Strategien und Faktor-Risken im Portfoliomanagement.*

50. ESG-(Environmental, Social & Governance)-Fonds als proaktives Risikomanagementinstrument.

 *Themen  sind bereits vergeben

 

Alle wichtigen Schritte von der Bekanntgabe des Themas bis zum Einreichen vom Dekanat aus (Formulare etc.) unter diesem Link https://sowi.uni-graz.at/de/studium/masterstudium/einreichung-von-masterarbeiten/

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