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Themenvorschläge Masterarbeiten

Dienstag, 29.10.2019

Themenvorschläge Masterarbeiten

 

1.      Infragilität in der Finanzwirtschaft*

2.      Generieren Fondsmanagerinnen zusätzliches Alpha?

3.      Die Erlösquoten von vor- und nachrangigen und besicherten und unbesicherten Anleihen

4.      Anleihenratings: Through the Cycle TTC vs. Point in Time PIT*

5.      Die Bewertung von Haftungen für Eigen- und Fremdkapital

6.      Die Prognose künftiger Kassazinsen und Zinsstrukturkurven

7.      Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Diskriminanzanalyse*

8.      Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Logit/Probit-Modellen*

9.      Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Ratings basierter Reduktionsmodelle

10.  Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Credit Spreads basierter Reduktionsmodelle

11.  Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Migrationsmatrizen*

12.  Moody’s KMV-Verfahren zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten

13.  Die Schätzung von risikoneutralen und risikoaversen Ausfallwahrscheinlichkeiten mittels Aktienkursen,
       Anleihekursen und CDS-Prämien

14.  Sind die Merton-Ausfallwahrscheinlichkeiten Frühindikatoren für Ratingänderungen?

15.  Statistische Analyse der Anleihenindizes REX, RDAX und iBoxx*

16.  Der Einfluss von Algotradern auf die Volatilität von Aktienmärkten (Betreuer: Michael Murg)*

17.  Unternehmensbewertung bei riskantem Fremdkapital*

18.  ESG-(Environmental, Social & Governance)-Investmentfonds: Renditen, Risiken und Performance*

19.  Wie identifiziert man spekulative Blasen und wie kann man deren Platzen prognostizieren?*

20.  Hedonische Preisindizes

21.  Die Verteilung von Vermögen und Einkommen in Österreich*

22.  Die Prognose von Anleiherenditen mit dem Black-Litterman-Verfahren

23.  Methoden zur Konstruktion von Anleiheindizes

24.  Die Renditeprognose mittels Black-Litterman-Verfahren*

25.  Die Renditeprognose mittels historischer, impliziter und reverser Betafaktoren*

26.  Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen von Fama/French (1993, 2015) und Carhart (1997)

27.  Yield Spreads und Credit Spreads von Anleihen: Berechnung und Einflussfaktoren*

28.  Die Anwendungen des Merton (1974)-Modells und des KMV-Modells von Moody’s in der Praxis

29.  Dynamisches Hedging von Aktienportfolios mittels Delta und Delta-Gamma

30.  Das Hedging von Portfolios gegen das Wechselkursänderungsrisiko*

31.  Grundbuch statt Sparbuch?*

32.  Wie gut sind Robo-Advisors?*

33.  Wie gut sind Wikifolios?

34.  Renditen und Risiken von Investitionen in „Betongold“*

35.  Renditen und Risiken von Anlegerwohnungen*

36.  Schwarmintelligenz in der Finanzwirtschaft*

37.  Wie misst man Glück?

38.  Anlegerentscheidungen in der Nullzinslandschaft*

39.  Die Effektivverzinsung von variabel verzinslichen Krediten

40.  Wie sinnvoll sind die Anleihenaufkaufsprogramme der Zentralbanken?*

41.  Fluch oder Segen von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPVs)

42. Wie sinnvoll sind Negativzinsen?*

43. Wie sinnvoll ist das Quantitative Easing?*

44. "Basel IV" ante portas*

45. Wie sinnvoll waren die Euro-Rettungsschirme?

46.  Ist der Wolkenkratzerindex ein Frühindikator für Börsen- und Konjunkturkrisen?

47. Ist die Gold-to-Oil-Ratio ein Krisenindikator?*

48. Anomalien am Finanzmarkt*

49. Smart-Beta Strategien und Faktor-Risken im Portfoliomanagement.*

50. ESG-(Environmental, Social & Governance)-Fonds als proaktives Risikomanagementinstrument.*

51. Life Cycle Portfolios*

52. Die Prognose der US-Leitzinsen mittels Fed Funds Futures und Optionen

53. Die Asset Allocation und Performance des norwegischen Staatsfonds*

54. Die Asset Allocation und Performance des Stiftungsfonds der Yale University*

55. Was treibt die Preise auf Warenkassa- und Terminmärkte?

56. Können Kredite und Anleihen vorzeitig zurückbezahlt werden?

57. Warum und wann platzen Immobilienblasen?*

58. Die Nachwirkungen von Finanzkrisen*

59. Die Ausfallwahrscheinlichkeit von riskanten Anleihen

60. Methoden für die Zinsprognose

61. Multiplikatoren für die Aktienbewertung*

62. Frühindikatoren für Trendwenden auf Kapitalmärkten

63. Analysen von Zins- und Renditestrukturkurven

64. Inflations-Linker und Inflations-Derivate

65. Frühindikatoren für Rezessionen in der Realwirtschaft

66. Aktien- und Zinsmärkte in den beiden Weltkriegen

67. Bewertung von Unternehmen bei Insolvenzrisiko*

68. Das neue EU-Einlagensicherungssystem EDIS: Darstellung und Vor- und Nachteile

69. Die Zinsstruktur-, die Renditestruktur- und die Swapkurve: Darstellung und Analysen

70. Was ist Factor-Investing?*

71. Institutionelle Korruption im Finance-Bereich: Ein Literaturüberblick (Sommersguter-Reichmann)

72. Individuelle und institutionelle Interessenskonflikte in der Forschung  (Sommersguter-Reichmann)

73. Umweltvariablen oder doch Produktionsfaktoren? Eine systematische Untersuchung von Second-Stage Analysen im Rahmen von DEA-Effizienzstudien  (Sommersguter-Reichmann)

74. Die Performance von FAANG*-Portfolios (* = Facebook, Amazon, Apple, Netflix & Google)

75. Crowdinvesting und qualifiziertes Nachrangkapital

76. Die Finanzierungsformen beim Crowdinvesting

77. Der Fear & Greed Index von CNN

78. Der EU-Bankenstresstest 2018

79. Nutzen und Gefahren von Schattenbanken

80. Erlösquoten in Kreditrisikomodellen

81. Der Smart Money Index von Bloomberg

82. Rendite, Risiko und Performance von Luxusaktien*


*Themen  sind bereits vergeben

 

Alle wichtigen Schritte von der Bekanntgabe des Themas bis zum Einreichen vom Dekanat aus (Formulare etc.) unter diesem Link https://sowi.uni-graz.at/de/studium/masterstudium/einreichung-von-masterarbeiten/

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