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Themenvorschläge Masterarbeiten

Themenvorschläge Masterarbeiten

 

1.      Infragilität in der Finanzwirtschaft*

2.      Generieren Fondsmanagerinnen zusätzliches Alpha?

3.      Die Erlösquoten von vor- und nachrangigen und besicherten und unbesicherten Anleihen

4.      Anleihenratings: Through the Cycle TTC vs. Point in Time PIT*

5.      Die Bewertung von Haftungen für Eigen- und Fremdkapital

6.      Die Prognose künftiger Kassazinsen und Zinsstrukturkurven

7.      Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Diskriminanzanalyse

8.      Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Logit/Probit-Modellen

9.      Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Ratings basierter Reduktionsmodelle

10.  Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Credit Spreads basierter Reduktionsmodelle

11.  Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Migrationsmatrizen*

12.  Moody’s KMV-Verfahren zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten

13.  Die Schätzung von risikoneutralen und risikoaversen Ausfallwahrscheinlichkeiten mittels Aktienkursen,
       Anleihekursen und CDS-Prämien

14.  Sind die Merton-Ausfallwahrscheinlichkeiten Frühindikatoren für Ratingänderungen?

15.  Statistische Analyse der Anleihenindizes REX, RDAX und iBoxx

16.  Der Einfluss von Algotradern auf die Volatilität von Aktienmärkten (Betreuer: Michael Murg)

17.  Unternehmensbewertung bei riskantem Fremdkapital*

18.  ESG-(Environmental, Social & Governance)-Investmentfonds: Renditen, Risiken und Performance

19.  Wie identifiziert man spekulative Blasen und wie kann man deren Platzen prognostizieren?*

20.  Hedonische Preisindizes

21.  Die Verteilung von Vermögen und Einkommen in Österreich

22.  Die Prognose von Anleiherenditen mit dem Black-Litterman-Verfahren

23.  Methoden zur Konstruktion von Anleiheindizes

24.  Die Renditeprognose mittels Black-Litterman-Verfahren

25.  Die Renditeprognose mittels historischer, impliziter und reverser Betafaktoren*

26.  Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen von Fama/French (1993, 2015) und Carhart (1997)

27.  Yield Spreads und Credit Spreads von Anleihen: Berechnung und Einflussfaktoren*

28.  Die Anwendungen des Merton (1974)-Modells und des KMV-Modells von Moody’s in der Praxis

29.  Dynamisches Hedging von Aktienportfolios mittels Delta und Delta-Gamma

30.  Das Hedging von Portfolios gegen das Wechselkursänderungsrisiko*

31.  Grundbuch statt Sparbuch?*

32.  Wie gut sind Robo-Advisors?*

33.  Wie gut sind Wikifolios?

34.  Renditen und Risiken von Investitionen in „Betongold“*

35.  Renditen und Risiken von Anlegerwohnungen*

36.  Schwarmintelligenz in der Finanzwirtschaft

37.  Wie misst man Glück?

38.  Anlegerentscheidungen in der Nullzinslandschaft

39.  Die Effektivverzinsung von variabel verzinslichen Krediten

40.  Wie sinnvoll sind die Anleihenaufkaufsprogramme der Zentralbanken?

41.  Fluch oder Segen von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPVs)

42. Wie sinnvoll sind Negativzinsen?*

43. Wie sinnvoll ist das Quantitative Easing?*

44. "Basel IV" ante portas*

45. Wie sinnvoll waren die Euro-Rettungsschirme?

46.  Ist der Wolkenkratzerindex ein Frühindikator für Börsen- und Konjunkturkrisen?

47. Ist die Gold-to-Oil-Ratio ein Krisenindikator?

48. Anomalien am Finanzmarkt*

49. Smart-Beta Strategien und Faktor-Risken im Portfoliomanagement.*

50. ESG-(Environmental, Social & Governance)-Fonds als proaktives Risikomanagementinstrument.

 *Themen  sind bereits vergeben

 

Alle wichtigen Schritte von der Bekanntgabe des Themas bis zum Einreichen vom Dekanat aus (Formulare etc.) unter diesem Link https://sowi.uni-graz.at/de/studium/masterstudium/einreichung-von-masterarbeiten/

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